Он - подл. выражено мест., сказал - сказ. выражено глаголом, что - союз,сестра _ подл. выражено существ., не вернется - сказуемое выражено глаголом
(Предл.,повеств, невоскл, сложное, союзное)
Что - является союзом потому что связывает две грамматические основы в предложении